Павловский дворец был построен на месте бывшего деревянного дворца Паульлюст (что означает «Радость Павла»). Строительство началось 25 мая 1782 года.
Руководил работами прославленный архитектор Чарльз Камерон. Строительство дворца велось быстрыми темпами, и уже к осени 1782 года были возведены главный корпус и боковые галереи.